Вечная проблема айфона)
Зайдите в «Настройки» → «Сотовая связь» → выберите свою SIM-карту → «Сотовая сеть передачи данных».
В разделе «Сотовые данные» введите параметры вашего оператора (пример для Билайна: APN - internet.beeline.ru, имя и пароль - beeline или можете оставить пустым).
Теперь самое важное: прокрутите вниз до раздела «Режим модема» и введите точно такие же данные (APN, имя, пароль).

Через несколько секунд в меню «Сотовая связь» появится пункт «Режим модема». Зайдите в него и включите «Разрешать другим».
Данные для популярных операторов (вводить в оба поля - и в «Сотовые данные», и в «Режим модема»):
Билайн:APN internet.beeline.ru, имя beeline, пароль beeline
МТС:APN internet.mts.ru, имя mts, пароль mts
Мегафон:APN internet, имя gdata (можно оставить пустыми), пароль gdata
Tele2:APN internet.tele2.ru, имя и пароль пустые